Сравнение H4Z3.DE с H4ZL.DE
H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4Z3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 3.13%/yr for H4ZL.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z3.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -11.26% |
Correlation
The correlation between H4Z3.DE and H4ZL.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z3.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
H4Z3.DE
H4ZL.DE
Сравнение H4Z3.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z3.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.11 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.84 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 2.48 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z3.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.59 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.29 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z3.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z3.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -41.97% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.82% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -20.68% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -13.81% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.80% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z3.DE и H4ZL.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z3.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 2.88% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 8.34% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 11.21% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.69% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.27% | -0.50% |
Сравнение комиссий H4Z3.DE и H4ZL.DE
H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии H4ZL.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z3.DE и H4ZL.DE
Ни H4Z3.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z3.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for H4ZL.DE.
H4Z3.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while H4ZL.DE is REIT. H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор