Сравнение GYLD с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
GYLD и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -7.88% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и RAAX
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
GYLD vs. RAAX — Ранг доходности на риск
GYLD
RAAX
Сравнение GYLD c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.30 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.93 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.27 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 16.54 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.30 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и RAAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и RAAX
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и RAAX
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -33.91% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -11.59% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -23.55% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.29% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -6.89% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и RAAX
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.55% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 12.14% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 16.45% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.66% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.86% | +0.73% |