PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с RAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и RAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и RAA


Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 1.17%.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий GYLD и RAA

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RAA в 0.85%.


Доходность на риск

GYLD vs. RAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c RAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDRAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.96

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

9.55

-1.72

GYLD vs. RAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и RAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDRAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.93

-0.74

Корреляция

Корреляция между GYLD и RAA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и RAA

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности RAA в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
2.31%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и RAA

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и RAA.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDRAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-11.80%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.17%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.66%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-1.53%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и RAA

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDRAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.87%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.92%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.97%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.18%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.18%

+3.41%