PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, GYLD returned 16.87% vs 41.16% for DRAI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и DRAI

2026 (YTD)20252024
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%0.31%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between GYLD and DRAI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов GYLD и DRAI

Секторы
GYLD
DRAI

Недвижимость

34.8%
1.3%

Энергетика

30.0%
2.4%

Финансовые услуги

12.0%
7.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.7%

Коммунальные услуги

4.6%
1.8%

Промышленность

4.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Здравоохранение

-

7.0%

Технологии

-

45.2%

Недвижимость

GYLD
34.8%
DRAI
1.3%

Энергетика

GYLD
30.0%
DRAI
2.4%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
DRAI
7.9%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
DRAI
1.7%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
DRAI
1.8%

Промышленность

GYLD
4.3%
DRAI
6.6%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
DRAI
10.1%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
DRAI
5.3%

Здравоохранение

GYLD

-

DRAI
7.0%

Технологии

GYLD

-

DRAI
45.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

GYLD vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.85

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.73

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

15.93

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.89

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.33

-1.12

Просадки

Сравнение просадок GYLD и DRAI

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-13.69%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.22%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.61%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-4.07%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.59%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и DRAI

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 3.17%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.03%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.87%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.31%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.74%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.74%

-0.17%

Сравнение комиссий GYLD и DRAI

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и DRAI

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and DRAI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to GYLD (3.17%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 16.87% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Arrow Funds and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор