Сравнение GXUS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GXUS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и IVV
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. IVV — Ранг доходности на риск
GXUS
IVV
Сравнение GXUS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.32 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.42 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и IVV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и IVV
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и IVV
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -55.25% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -12.06% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -6.26% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.85% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и IVV
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.30% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.45% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 18.31% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.89% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.04% | -3.13% |