Сравнение GXUS с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GXUS и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и GSST
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. GSST — Ранг доходности на риск
GXUS
GSST
Сравнение GXUS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 6.29 | -4.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 11.28 | -9.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.26 | -1.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 18.26 | -15.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 113.51 | -105.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 6.29 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 3.72 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и GSST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GSST
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GSST
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -3.51% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -0.25% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | 0.00% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.17% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.04% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GSST
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 0.25% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 0.42% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 0.73% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.63% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.87% | +14.04% |