Сравнение GXUS с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GXUS и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и GBIL
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXUS vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GXUS
GBIL
Сравнение GXUS c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 16.02 | -14.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 81.70 | -79.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 24.00 | -22.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 200.44 | -197.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 1,299.94 | -1,290.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 16.02 | -14.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.79 | -3.72 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и GBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GBIL
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GBIL
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -0.76% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -0.02% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.04% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.00% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GBIL
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 0.08% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 0.15% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 0.25% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 0.58% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 0.47% | +14.45% |