Сравнение GXUS с DWMF
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. GXUS is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past year, GXUS returned 31.75% vs 7.73% for DWMF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.
GXUS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 14.90% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 1.89% | 24.42% | 10.22% | 4.14% |
Correlation
The correlation between GXUS and DWMF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between GXUS and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. DWMF — Ранг доходности на риск
GXUS
DWMF
Сравнение GXUS c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.89 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 2.61 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.71 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.50 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и DWMF
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и DWMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -29.72% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.74% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.11% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.90% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.97% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и DWMF
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.36% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.73% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 11.02% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 11.23% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.11% | +1.11% |
Сравнение комиссий GXUS и DWMF
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и DWMF
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DWMF в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.92% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.19% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and DWMF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXUS has higher volatility (5.42%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs DWMF's -29.72%.
On 1-year performance, GXUS leads with 31.75% vs 7.73% for DWMF. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.75% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.
DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.19% for GXUS.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.38% for DWMF.
GXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор