Сравнение GXUS с BKIE
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXUS returned 16.82%/yr vs 16.40%/yr for BKIE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.74%.
GXUS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 13.48% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.74% | 32.08% | 4.63% | 7.48% |
Correlation
The correlation between GXUS and BKIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between GXUS and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. BKIE — Ранг доходности на риск
GXUS
BKIE
Сравнение GXUS c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.98 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.61 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и BKIE
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -28.19% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.41% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -13.19% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.48% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.90% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и BKIE
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.65% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.01% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 15.18% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.21% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.33% | -0.80% |
Сравнение комиссий GXUS и BKIE
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и BKIE
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BKIE в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.20% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.31% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GXUS and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GXUS has higher volatility (5.20%) compared to BKIE (3.65%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs BKIE's -28.19%.
On 3-year performance, GXUS leads with 16.82% vs 16.40% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GXUS has performed better with a 16.82% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.
BKIE has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.31% for GXUS.
GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Goldman Sachs and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.04% for BKIE.
GXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор