PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -8.13%/yr vs 11.07%/yr for VT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.66%.

GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%4.57%

Correlation

The correlation between GXTG and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between GXTG and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и VT

Секторы
GXTG
VT

Технологии

22.3%
27.8%

Сырьевые материалы

14.4%
4.2%

Коммунальные услуги

12.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.5%

Здравоохранение

10.5%
8.1%

Промышленность

8.0%
12.0%

Недвижимость

6.9%
2.4%

Финансовые услуги

2.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

GXTG
22.3%
VT
27.8%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
VT
9.5%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
VT
8.1%

Промышленность

GXTG
8.0%
VT
12.0%

Недвижимость

GXTG
6.9%
VT
2.4%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
VT
15.9%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

VT
4.8%

Энергетика

GXTG

-

VT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GXTG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.33

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.22

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.05

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

13.61

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.33

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.69

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GXTG и VT

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-50.27%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.67%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-16.51%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-26.38%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-0.51%

-50.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-7.02%

-36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

2.17%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и VT

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

3.74%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

10.17%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.70%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

16.04%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

17.23%

+12.36%

Сравнение комиссий GXTG и VT

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и VT

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 11.07% vs -8.13% for GXTG. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 11.07% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.14% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор