PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 10.87%/yr for VT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%5.06%

Correlation

The correlation between GXTG and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between GXTG and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и VT

Секторы
GXTG
VT

Технологии

22.3%
31.1%

Сырьевые материалы

14.4%
4.1%

Коммунальные услуги

12.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Здравоохранение

10.5%
7.9%

Промышленность

8.0%
11.4%

Недвижимость

6.9%
2.3%

Финансовые услуги

2.3%
15.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

GXTG
22.3%
VT
31.1%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
VT
4.1%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
VT
8.0%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
VT
9.3%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
VT
7.9%

Промышленность

GXTG
8.0%
VT
11.4%

Недвижимость

GXTG
6.9%
VT
2.3%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
VT
15.2%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

VT
4.5%

Энергетика

GXTG

-

VT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GXTG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.68

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.34

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.37

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

10.09

-10.84

GXTG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и VT

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-50.27%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.67%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-16.51%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-26.38%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-1.67%

-60.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-6.98%

-36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.27%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и VT

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.93%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.49%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.67%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

16.20%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

17.16%

+12.80%

Сравнение комиссий GXTG и VT

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и VT

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.87% vs -12.78% for GXTG. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.87% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор