PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 19.64%/yr for URA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
URA
Global X Uranium ETF		-8.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%1.73%

Correlation

The correlation between GXTG and URA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.52

The correlation between GXTG and URA shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и URA

Секторы
GXTG
URA

Технологии

22.3%
0.9%

Сырьевые материалы

14.4%
4.8%

Коммунальные услуги

12.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
22.7%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Технологии

GXTG
22.3%
URA
0.9%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
URA
4.8%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
URA
7.4%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
URA

-

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
URA

-

Здравоохранение

GXTG
10.5%
URA

-

Промышленность

GXTG
8.0%
URA
22.7%

Недвижимость

GXTG
6.9%
URA

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
URA

-

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

URA

-

Энергетика

GXTG

-

URA
64.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

GXTG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.05

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.45

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.07

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.15

-0.90

GXTG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и URA

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-93.54%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-36.73%

+12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-37.81%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-37.90%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-55.62%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-74.80%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

16.55%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и URA

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 10.35% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.88%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

39.06%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

51.62%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

44.03%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

38.00%

-8.04%

Сравнение комиссий GXTG и URA

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и URA

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности URA в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and URA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to URA (9.88%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 19.64% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, URA has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 19.64% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG is categorized as Global Equities, while URA is Uranium. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор