Сравнение GXTG с UFO
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 10.29%/yr for UFO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.16%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
UFO Procure Space ETF | 13.16% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 0.85% |
Correlation
The correlation between GXTG and UFO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between GXTG and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GXTG и UFO
Секторы
GXTG
UFO
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Технологии
GXTG
UFO
Сырьевые материалы
GXTG
UFO
-
Коммунальные услуги
GXTG
UFO
-
Коммуникационные услуги
GXTG
UFO
Потребительский циклический сектор
GXTG
UFO
-
Здравоохранение
GXTG
UFO
-
Промышленность
GXTG
UFO
Недвижимость
GXTG
UFO
-
Финансовые услуги
GXTG
UFO
Потребительский защитный сектор
GXTG
-
UFO
-
Энергетика
GXTG
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. UFO — Ранг доходности на риск
GXTG
UFO
Сравнение GXTG c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.88 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и UFO
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -50.33% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -35.50% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -35.50% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -49.95% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -35.50% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -21.88% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 11.35% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и UFO
Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.35%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.09% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 33.46% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 41.87% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 30.90% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 31.28% | -1.32% |
Сравнение комиссий GXTG и UFO
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и UFO
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности UFO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and UFO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (11.09%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, UFO leads with 10.29% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 10.29% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.34% for UFO.
GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Global X and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор