PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXTG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 12.80%/yr for IDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.69%.

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и IDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%5.77%

Correlation

The correlation between GXTG and IDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.56

The correlation between GXTG and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и IDV

Секторы
GXTG
IDV

Технологии

22.3%
0.8%

Сырьевые материалы

14.4%
5.7%

Коммунальные услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.6%

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%
6.5%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Финансовые услуги

2.3%
33.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

13.6%

Технологии

GXTG
22.3%
IDV
0.8%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
IDV
5.7%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
IDV
11.9%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
IDV
9.3%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
IDV
8.6%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
IDV

-

Промышленность

GXTG
8.0%
IDV
6.5%

Недвижимость

GXTG
6.9%
IDV
2.0%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
IDV
33.3%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

IDV
7.4%

Энергетика

GXTG

-

IDV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

GXTG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXTGIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.22

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.98

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.44

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

10.71

-11.46

GXTG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и IDV

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-70.14%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-8.52%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-11.86%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-29.19%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-3.34%

-58.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-15.33%

-27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.73%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и IDV

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.48%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.23%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.20%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

15.57%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

17.61%

+12.35%

Сравнение комиссий GXTG и IDV

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и IDV

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and IDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 12.80% vs -12.78% for GXTG. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 12.80% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор