PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXTG и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXTG и IDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
-5.33%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


GXTG

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий GXTG и IDV

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

GXTG vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXTGIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.86

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

3.56

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.58

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

4.18

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

18.52

-18.40

GXTG vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXTGIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.86

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.83

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Корреляция

Корреляция между GXTG и IDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и IDV

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок GXTG и IDV

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


GXTGIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-70.14%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-10.76%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-29.19%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-4.37%

-58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-15.53%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.43%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и IDV

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXTGIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.99%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.93%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

15.61%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

15.48%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

17.96%

+11.57%