PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXTG и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXTG и FYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
-5.33%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


GXTG

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий GXTG и FYLD

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

GXTG vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXTGFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.68

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

3.35

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.59

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.33

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

19.43

-19.32

GXTG vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXTGFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.68

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.75

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.44

-0.47

Корреляция

Корреляция между GXTG и FYLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и FYLD

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GXTG и FYLD

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


GXTGFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-44.55%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-13.05%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-25.12%

-36.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-1.99%

-60.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-8.94%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.29%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и FYLD

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXTGFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.82%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.10%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

16.41%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.30%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

18.09%

+11.44%