Сравнение GXTG с FYLD
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 12.38%/yr for FYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.20%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам GXTG и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 18.20% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 5.11% |
Correlation
The correlation between GXTG and FYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between GXTG and FYLD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GXTG и FYLD
Секторы
GXTG
FYLD
Технологии
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
GXTG
FYLD
Сырьевые материалы
GXTG
FYLD
Коммунальные услуги
GXTG
FYLD
Коммуникационные услуги
GXTG
FYLD
Потребительский циклический сектор
GXTG
FYLD
Здравоохранение
GXTG
FYLD
-
Промышленность
GXTG
FYLD
Недвижимость
GXTG
FYLD
-
Финансовые услуги
GXTG
FYLD
Потребительский защитный сектор
GXTG
-
FYLD
Энергетика
GXTG
-
FYLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. FYLD — Ранг доходности на риск
GXTG
FYLD
Сравнение GXTG c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.04 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 18.05 | -18.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и FYLD
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -44.55% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -5.67% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -15.15% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -25.12% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -1.80% | -59.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -8.78% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 1.89% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и FYLD
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.78% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 9.66% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 12.13% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.25% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 17.74% | +12.22% |
Сравнение комиссий GXTG и FYLD
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и FYLD
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FYLD в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.41% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and FYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to FYLD (3.78%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs FYLD's -44.55%.
On 5-year performance, FYLD leads with 12.38% vs -12.78% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 12.38% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.55% for GXTG.
They also come from different issuers: Global X and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.59% for FYLD.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор