Сравнение GXPT с PSCT
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PSCT.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и PSCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 49.75%.
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCT
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 49.75%
- 6 месяцев
- 45.37%
- 1 год
- 89.11%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам GXPT и PSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 49.75% | 20.54% |
Correlation
The correlation between GXPT and PSCT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. PSCT — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCT
Сравнение GXPT c PSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | PSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и PSCT
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и PSCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | PSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -40.44% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.02% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.89% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и PSCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | PSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 31.64% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.15% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.88% | -3.97% |
Сравнение комиссий GXPT и PSCT
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCT в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и PSCT
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PSCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and PSCT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for PSCT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.29% for PSCT.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и PSCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор