Сравнение GXPS с VGT
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%.
GXPS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам GXPS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.89% | -1.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 23.32% | 11.12% |
Correlation
The correlation between GXPS and VGT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. VGT — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение GXPS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и VGT
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -54.63% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -7.71% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.95% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 22.72% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 25.55% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 24.77% | -10.53% |
Сравнение комиссий GXPS и VGT
GXPS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и VGT
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and VGT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
GXPS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for VGT.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while VGT is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор