Сравнение GXPS с SDIV
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPS показывает доходность 6.95%, а SDIV немного выше – 7.01%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам GXPS и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.01% | 4.53% |
Correlation
The correlation between GXPS and SDIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GXPS
SDIV
Сравнение GXPS c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и SDIV
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -56.90% | +47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -16.97% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -18.59% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.50% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.86% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.97% | -5.03% |
Сравнение комиссий GXPS и SDIV
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и SDIV
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and SDIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SDIV is Global Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор