Сравнение GXPS с ALAI
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. GXPS is passively managed, while ALAI is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 17.69% |
Correlation
The correlation between GXPS and ALAI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. ALAI — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALAI
Сравнение GXPS c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и ALAI
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -29.36% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -7.25% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.11% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 26.60% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 28.88% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 28.88% | -14.17% |
Сравнение комиссий GXPS и ALAI
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и ALAI
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and ALAI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
ALAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.24% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Alger. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор