Сравнение GXPE с SHEH
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SHEH.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и SHEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у SHEH с доходностью 16.83%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и SHEH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 5.32% |
Correlation
The correlation between GXPE and SHEH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. SHEH — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHEH
Сравнение GXPE c SHEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | SHEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и SHEH
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и SHEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -17.53% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -9.92% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и SHEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.60% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 20.47% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 20.47% | +0.30% |
Сравнение комиссий GXPE и SHEH
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHEH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и SHEH
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SHEH в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and SHEH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SHEH.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.99% for SHEH.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Global X and ADRhedged. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.19% for SHEH.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и SHEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор