Сравнение GXPE с IYE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 30.84%, а IYE немного выше – 31.95%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам GXPE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 31.95% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GXPE and IYE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. IYE — Ранг доходности на риск
GXPE
IYE
Сравнение GXPE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.26 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и IYE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -73.74% | +61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.74% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -19.36% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 19.96% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.71% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.51% | -9.13% |
Сравнение комиссий GXPE и IYE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и IYE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IYE в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXPE and IYE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор