PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 23.19%.


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILIT

1 день
-2.09%
1 месяц
-15.02%
С начала года
23.19%
6 месяцев
34.41%
1 год
167.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и ILIT


Correlation

The correlation between GXPE and ILIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Доходность на риск

GXPE vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.11

+2.26

Просадки

Сравнение просадок GXPE и ILIT

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ILIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-73.69%

+61.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-19.41%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-45.84%

+42.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и ILIT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

49.01%

-28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

41.57%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

41.57%

-21.19%

Сравнение комиссий GXPE и ILIT

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ILIT в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и ILIT

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ILIT в 1.85%


ПозицияTTM202520242023
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF
1.85%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы


GXPE and ILIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.92% for GXPE.

GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.47% for ILIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор