Сравнение GXPE с ILIT
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью -9.93%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -9.93%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -9.93% | 63.89% |
Correlation
The correlation between GXPE and ILIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. ILIT — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILIT
Сравнение GXPE c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и ILIT
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -73.69% | +57.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -41.08% | +32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -45.11% | +40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 51.11% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 42.09% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 42.09% | -21.32% |
Сравнение комиссий GXPE и ILIT
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и ILIT
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ILIT в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.29% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and ILIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.17% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while ILIT is Lithium & Battery Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор