Сравнение GXPD с PSCD
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и PSCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 4.11%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GXPD и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 4.11% | -2.01% |
Correlation
The correlation between GXPD and PSCD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. PSCD — Ранг доходности на риск
GXPD
PSCD
Сравнение GXPD c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и PSCD
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и PSCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -56.57% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.85% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -11.33% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и PSCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 24.18% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 27.91% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 29.06% | -9.05% |
Сравнение комиссий GXPD и PSCD
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и PSCD
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PSCD в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.91% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and PSCD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.
PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.29% for PSCD.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и PSCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор