PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPD с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPD и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 4.11%.


GXPD

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPD и PSCD


Correlation

The correlation between GXPD and PSCD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

GXPD vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPD

PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPD c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPD vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPDPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GXPD и PSCD

Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и PSCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPDPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-56.57%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.85%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-11.33%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPD и PSCD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPDPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

24.18%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

27.91%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

29.06%

-9.05%

Сравнение комиссий GXPD и PSCD

GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPD и PSCD

Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PSCD в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPD
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы


GXPD and PSCD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.19% for GXPD.

GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.29% for PSCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPD и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор