Сравнение GXPD с CARZ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 44.78%.
GXPD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 44.78%
- 6 месяцев
- 43.23%
- 1 год
- 87.95%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам GXPD и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -3.74% | 5.36% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 44.78% | 22.00% |
Correlation
The correlation between GXPD and CARZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. CARZ — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARZ
Сравнение GXPD c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и CARZ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -51.20% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -8.43% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -12.87% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и CARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 29.44% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 28.81% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 26.54% | -6.19% |
Сравнение комиссий GXPD и CARZ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и CARZ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CARZ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.47% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and CARZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.
CARZ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.20% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.70% for CARZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор