PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIGT.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIGT.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGT.L и WHCE.L


2026 (YTD)202520242023
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
2.31%27.03%-3.16%-13.61%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-2.70%7.68%3.32%0.10%
Разные валюты инструментов

BIGT.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -2.70%.


BIGT.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.11%
1 год
27.45%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.83%
10 лет*

WHCE.L

1 день
1.66%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
5.53%
1 год
1.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий BIGT.L и WHCE.L

BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.


Доходность на риск

BIGT.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGT.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGT.LWHCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.12

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.28

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.35

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.69

+7.99

BIGT.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGT.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа WHCE.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGT.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIGT.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.12

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между BIGT.L и WHCE.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT.L и WHCE.L

Ни BIGT.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BIGT.L и WHCE.L

Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и WHCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BIGT.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-20.11%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.36%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-7.30%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-5.96%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT.L и WHCE.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BIGT.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.19%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.12%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

17.02%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

13.63%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

13.63%

+4.73%