Сравнение BIGT.L с WHCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L).
BIGT.L и WHCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIGT.L и WHCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGT.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 2.31% | 27.03% | -3.16% | -13.61% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -2.70% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Разные валюты инструментов
BIGT.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIGT.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -2.70%.
BIGT.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGT.L и WHCE.L
BIGT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Доходность на риск
BIGT.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
BIGT.L
WHCE.L
Сравнение BIGT.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGT.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.12 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.28 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.35 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 0.69 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGT.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.12 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BIGT.L и WHCE.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGT.L и WHCE.L
Ни BIGT.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BIGT.L и WHCE.L
Максимальная просадка BIGT.L за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGT.L и WHCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGT.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -20.11% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.36% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.30% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -5.96% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.32% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGT.L и WHCE.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BIGT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGT.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.19% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 10.12% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 17.02% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.63% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.63% | +4.73% |