Сравнение GXLM с BITC
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -16.15%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 268.97% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GXLM and BITC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. BITC — Ранг доходности на риск
GXLM
BITC
Сравнение GXLM c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.89 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.23 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и BITC
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -38.51% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -27.89% | -43.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -38.51% | -39.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -30.91% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -16.80% | -53.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 20.05% | +33.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и BITC
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 7.99% | +15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 19.23% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 24.93% | +73.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 46.02% | +101.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 46.02% | +101.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и BITC
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and BITC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs -16.15% for GXLM. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise.
GXLM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор