Сравнение GXLE.L с XLEP.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 14.05%/yr for XLEP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а XLEP.L немного выше – 31.41%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 25.66% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and XLEP.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between GXLE.L and XLEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
XLEP.L
Сравнение GXLE.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.92 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.27 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и XLEP.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -63.35% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -16.17% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.06% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.08% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -16.96% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.10% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и XLEP.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеют волатильность 9.27% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.92% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 19.87% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 23.44% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.28% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.14% | -2.62% |
Сравнение комиссий GXLE.L и XLEP.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и XLEP.L
Ни GXLE.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GXLE.L and XLEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор