PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и SWLD.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
10.05%12.85%21.19%17.70%-6.70%

Correlation

The correlation between GXLE.L and SWLD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.29

The correlation between GXLE.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

GXLE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LSWLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.13

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

16.60

-7.53

GXLE.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и SWLD.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SWLD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-25.85%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-6.57%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-18.65%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.19%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.17%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

1.64%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и SWLD.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

2.52%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

7.23%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

10.06%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

13.21%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

15.25%

+10.27%

Сравнение комиссий GXLE.L и SWLD.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и SWLD.L

Ни GXLE.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and SWLD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.

GXLE.L is categorized as Energy Equities, while SWLD.L is Global Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.12% for SWLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SWLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор