Сравнение GXLE.L с SWLD.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 17.80%/yr for SWLD.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.70% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and SWLD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between GXLE.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
SWLD.L
Сравнение GXLE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.13 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 16.60 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и SWLD.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -25.85% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -6.57% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -18.65% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.19% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.17% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.64% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и SWLD.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 2.52% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 7.23% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 10.06% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 13.21% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 15.25% | +10.27% |
Сравнение комиссий GXLE.L и SWLD.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и SWLD.L
Ни GXLE.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and SWLD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.
GXLE.L is categorized as Energy Equities, while SWLD.L is Global Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор