PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLE.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLE.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 5.32%/yr for GCLE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и GCLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.41%31.87%-25.22%-14.99%-21.11%

Correlation

The correlation between GXLE.L and GCLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.19

The correlation between GXLE.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с NCLP.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

GXLE.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLE.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
4.02

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.74

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

8.09

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

27.23

-18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLE.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLE.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.02

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.24

+0.76

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и GCLE.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLE.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-69.65%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-10.89%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-52.80%

+29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-29.34%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-40.62%

+29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.24%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и GCLE.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLE.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

15.45%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.91%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

26.53%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

27.13%

-1.61%

Сравнение комиссий GXLE.L и GCLE.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и GCLE.L

Ни GXLE.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GXLE.L and GCLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор