Сравнение GXLC с URA
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.04%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам GXLC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
URA Global X Uranium ETF | 6.04% | -7.86% |
Correlation
The correlation between GXLC and URA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. URA — Ранг доходности на риск
GXLC
URA
Сравнение GXLC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.07 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и URA
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -93.54% | +84.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -48.58% | +45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -74.99% | +73.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 51.13% | -37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 43.81% | -30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 37.83% | -24.20% |
Сравнение комиссий GXLC и URA
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и URA
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности URA в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.60% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and URA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор