Сравнение GXLC с UJUN
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.97%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.97% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GXLC and UJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. UJUN — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение GXLC c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и UJUN
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -13.73% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.60% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.06% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 4.56% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 8.37% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 8.77% | +4.98% |
Сравнение комиссий GXLC и UJUN
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и UJUN
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and UJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for UJUN.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор