Сравнение GXLC с SHLD
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.69% | -4.14% |
Correlation
The correlation between GXLC and SHLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXLC
SHLD
Сравнение GXLC c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SHLD
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -20.10% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -19.19% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.24% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 24.16% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 21.16% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 21.16% | -7.53% |
Сравнение комиссий GXLC и SHLD
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SHLD
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and SHLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.56% for SHLD.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор