Сравнение GXLC с BDGS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while BDGS is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.47%.
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 3.22% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.47% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GXLC and BDGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение GXLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и BDGS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -9.12% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.98% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.67% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 6.40% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.18% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.18% | +5.36% |
Сравнение комиссий GXLC и BDGS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и BDGS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and BDGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Global X and Bridges. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор