Сравнение GXLC с BBUS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.33%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.33% | 2.87% |
Correlation
The correlation between GXLC and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение GXLC c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и BBUS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -35.35% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.68% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.43% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.49% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.13% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.58% | -5.83% |
Сравнение комиссий GXLC и BBUS
И GXLC, и BBUS имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и BBUS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BBUS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXLC and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.02% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC and BBUS have the same expense ratio: 0.02% per year.
BBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.65% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор