Сравнение GXDW с AHLT
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. GXDW is passively managed, while AHLT is actively managed. Over the past year, GXDW returned 5.63% vs 33.30% for AHLT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у AHLT с доходностью 8.59%.
GXDW
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и AHLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 10.18% | 3.52% | -3.55% | -2.80% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.59% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
Correlation
The correlation between GXDW and AHLT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, GXDW and AHLT have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. AHLT — Ранг доходности на риск
GXDW
AHLT
Сравнение GXDW c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | AHLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.05 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 10.59 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и AHLT
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -20.18% | -47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -8.26% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -4.19% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -9.25% | -33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 3.15% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и AHLT
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 4.86% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 12.64% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 17.61% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 17.39% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 17.39% | +12.48% |
Сравнение комиссий GXDW и AHLT
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и AHLT
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AHLT в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and AHLT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (13.44%) compared to AHLT (4.86%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs AHLT's -20.18%.
On 1-year performance, AHLT leads with 33.30% vs 5.63% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 33.30% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.27% for GXDW.
They also come from different issuers: Global X and American Beacon. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.95% for AHLT.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор