Сравнение GXDW с ACLO
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GXDW is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GXDW returned 19.75% vs 5.29% for ACLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.43% | 3.52% | -3.42% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between GXDW and ACLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GXDW
ACLO
Сравнение GXDW c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.39 | -2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 19.82 | -19.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 165.22 | -163.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 7.26 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 5.09 | -4.98 |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и ACLO
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -1.01% | -66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -0.27% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -0.01% | -51.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -0.05% | -43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 0.03% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и ACLO
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 0.14% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 0.57% | +18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 0.73% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 1.08% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 1.08% | +28.51% |
Сравнение комиссий GXDW и ACLO
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и ACLO
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and ACLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.10%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, GXDW leads with 19.75% vs 5.29% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXDW has performed better with a 19.75% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.14% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор