PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXC с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с ASHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXC (SPDR S&P China ETF) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - GXC tracks the S&P China BMI Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности GXC и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between GXC and ASHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2015 г.

0.57

The correlation between GXC and ASHX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и ASHX

Секторы
GXC
ASHX

Потребительский циклический сектор

21.9%
7.1%

Финансовые услуги

17.1%
19.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.5%

Технологии

13.8%
14.1%

Промышленность

9.5%
16.0%

Сырьевые материалы

6.7%
9.6%

Здравоохранение

6.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
14.3%

Энергетика

3.3%
4.2%

Недвижимость

2.0%
1.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

GXC
21.9%
ASHX
7.1%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
ASHX
19.6%

Коммуникационные услуги

GXC
13.9%
ASHX
1.5%

Технологии

GXC
13.8%
ASHX
14.1%

Промышленность

GXC
9.5%
ASHX
16.0%

Сырьевые материалы

GXC
6.7%
ASHX
9.6%

Здравоохранение

GXC
6.3%
ASHX
7.9%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.5%
ASHX
14.3%

Энергетика

GXC
3.3%
ASHX
4.2%

Недвижимость

GXC
2.0%
ASHX
1.4%

Коммунальные услуги

GXC
1.9%
ASHX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с MCHIASHX с VOOASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с DBAW

Доходность на риск

GXC vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXCASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

—

—

GXC vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXC и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

—

—

Сравнение комиссий GXC и ASHX

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ASHX

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and ASHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

GXC has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for ASHX.

GXC tracks S&P China BMI Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for GXC and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор