PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с ASHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX).

GXC и ASHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ASHX - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 20 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXC и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Доходность по периодам

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с MCHIASHX с VOOASHX с NBCEASHX с CNXTASHX с DBAW

Сравнение комиссий GXC и ASHX

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHX в 0.60%.

ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

GXC vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Корреляция

Корреляция между GXC и ASHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ASHX

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GXC и ASHX

Загрузка...

Показатели просадок

GXCASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ASHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXCASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

—

—