PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXC с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXC и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и ASHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF
-3.81%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.07% соответственно.


GXC

1 день
2.12%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-10.09%
1 год
11.04%
3 года*
7.34%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
5.19%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P China ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Сравнение комиссий GXC и ASHS

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.


Доходность на риск

GXC vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXCASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.70

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.16

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.85

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

10.16

-8.10

GXC vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXCASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между GXC и ASHS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и ASHS

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF
2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок GXC и ASHS

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ASHS.


Загрузка...

Показатели просадок


GXCASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-69.90%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-14.03%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-47.81%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-47.81%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-39.59%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-48.78%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.93%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и ASHS

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.79%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXCASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.57%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.21%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

24.04%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

26.08%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

25.64%

+0.44%