Сравнение GXC с ASHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).
GXC и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и ASHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и ASHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -3.81% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 4.66% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 17.66% | 28.22% | 24.53% | -35.91% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.07% соответственно.
GXC
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 5.19%
ASHS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и ASHS
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.
Доходность на риск
GXC vs. ASHS — Ранг доходности на риск
GXC
ASHS
Сравнение GXC c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.70 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.16 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.85 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.16 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GXC и ASHS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и ASHS
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и ASHS
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и ASHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -69.90% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.03% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -47.81% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -47.81% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -39.59% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -48.78% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.93% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и ASHS
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.79%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.57% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.21% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 24.04% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 26.08% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 25.64% | +0.44% |