Сравнение GWX с NISM
GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. GWX is passively managed, while NISM is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности GWX и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GWX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.25%
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWX и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | -5.24% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between GWX and NISM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWX vs. NISM — Ранг доходности на риск
GWX
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GWX c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWX | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWX и NISM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWX | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -4.35% | -58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.96% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -1.75% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWX | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.09% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.09% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.09% | +3.21% |
Сравнение комиссий GWX и NISM
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и NISM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.75% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWX and NISM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
GWX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: State Street and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для GWX и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор