PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GWX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.27% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий GWX и FISMX

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

GWX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.39

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.83

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.61

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

5.85

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между GWX и FISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и FISMX

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок GWX и FISMX

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-60.94%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.71%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-31.07%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-38.80%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.29%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.71%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и FISMX

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.19%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.00%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.48%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.40%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

13.95%

+3.30%