Сравнение GWX с ASCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI).
GWX и ASCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. ASCI - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 17 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и ASCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 2.25% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | -2.00% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью -2.00%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
ASCI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и ASCI
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Доходность на риск
GWX vs. ASCI — Ранг доходности на риск
GWX
ASCI
Сравнение GWX c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GWX и ASCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и ASCI
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ASCI в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.82% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и ASCI
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и ASCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -11.22% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.76% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -2.53% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и ASCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.92% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.92% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.92% | -0.67% |