Сравнение GWX с ASCI
GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. GWX is passively managed, while ASCI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности GWX и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 8.06%.
GWX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.61%
ASCI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWX и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 12.82% | 2.25% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 8.06% | 1.11% |
Correlation
The correlation between GWX and ASCI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWX vs. ASCI — Ранг доходности на риск
GWX
ASCI
Сравнение GWX c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GWX и ASCI
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -11.22% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.24% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -2.39% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWX | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.63% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.63% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.63% | -1.27% |
Сравнение комиссий GWX и ASCI
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и ASCI
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ASCI в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.51% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
GWX and ASCI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GWX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GWX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.74% for ASCI.
They also come from different issuers: State Street and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для GWX и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор