Сравнение GWSAX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 10.67% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и VMCIX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GWSAX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
GWSAX
VMCIX
Сравнение GWSAX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 4.87 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и VMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и VMCIX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и VMCIX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -58.86% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.77% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -27.54% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -39.30% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.09% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.02% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.77% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и VMCIX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.96% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.67% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.68% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.66% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.91% | +1.15% |