PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWSAX с GABUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) and GABUX (Gabelli Utilities Fund) are both mutual funds - GWSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GWSAX returned 5.78%/yr vs 6.19%/yr for GABUX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWSAX charges 1.25%/yr vs 1.39%/yr for GABUX.

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у GABUX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABUX по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.19% соответственно.

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%

GABUX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		6.64%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Correlation

The correlation between GWSAX and GABUX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.68

The correlation between GWSAX and GABUX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с GICPX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX

Доходность на риск

GWSAX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.35

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.84

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABUX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWSAXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-48.88%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-7.14%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.51%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-23.98%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-33.64%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.16%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-12.14%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.12%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABUX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 2.39%, в то время как у Gabelli Utilities Fund (GABUX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWSAXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.75%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.30%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.71%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.70%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.27%

+3.69%

Сравнение комиссий GWSAX и GABUX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABUX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GABUX в 18.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.39%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWSAX and GABUX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABUX has higher volatility (3.75%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GWSAX dropped -55.75% vs GABUX's -48.88%.

GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWSAX и GABUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор