PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABUX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.60% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVX
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий GWSAX и GABUX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.27

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.61

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.08

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.94

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GABUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GABUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABUX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABUX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-48.88%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-8.56%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-23.98%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-33.64%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.14%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-12.21%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABUX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gabelli Utilities Fund (GABUX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.84%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.36%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.55%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.62%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

16.25%

+3.81%