Сравнение PCOR с VONG
PCOR (Procore Technologies, Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, PCOR returned -13.42%/yr vs 12.48%/yr for VONG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 1.24%.
PCOR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -36.83%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам PCOR и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -36.83% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -4.80% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.24% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 23.47% |
Correlation
The correlation between PCOR and VONG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between PCOR and VONG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. VONG — Ранг доходности на риск
PCOR
VONG
Сравнение PCOR c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.65 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.04 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR и VONG
Максимальная просадка PCOR за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -32.72% | -31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.88% | -16.23% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -23.27% | -33.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.85% | -32.72% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -7.10% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -4.88% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 5.17% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и VONG
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 6.49% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 13.59% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 16.90% | +33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 21.58% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.27% | 20.96% | +28.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и VONG
PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR and VONG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (13.56%) compared to VONG (6.49%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -63.85% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор