Сравнение PCOR с VONG
PCOR (Procore Technologies, Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, PCOR returned -9.78%/yr vs 14.66%/yr for VONG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -33.23%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 3.90%.
PCOR
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -33.23%
- 6 месяцев
- -37.39%
- 1 год
- -28.55%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам PCOR и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -33.23% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -9.13% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 3.90% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 21.27% |
Correlation
The correlation between PCOR and VONG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PCOR and VONG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. VONG — Ранг доходности на риск
PCOR
VONG
Сравнение PCOR c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOR | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.38 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.61 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOR | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.42 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.89 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PCOR и VONG
Максимальная просадка PCOR за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -32.72% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.22% | -16.23% | -25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -23.27% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -32.72% | -28.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -4.66% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -4.88% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 4.84% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и VONG
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 4.78% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 12.08% | +27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.42% | 15.72% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.31% | 21.37% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 20.89% | +28.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и VONG
PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR and VONG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (17.53%) compared to VONG (4.78%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -61.70% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор