Сравнение PCOR с VONG

С начала года, PCOR показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCOR на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PCOR и VONG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка PCOR за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и VONG.

Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.