Сравнение PCOR с VTSAX
PCOR (Procore Technologies, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PCOR returned -13.42%/yr vs 12.30%/yr for VTSAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.20%.
PCOR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -36.83%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам PCOR и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -36.83% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -4.80% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.20% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 14.68% |
Correlation
The correlation between PCOR and VTSAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PCOR and VTSAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
PCOR
VTSAX
Сравнение PCOR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.48 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.88 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR и VTSAX
Максимальная просадка PCOR за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -55.33% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.88% | -8.92% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -19.36% | -37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.85% | -25.36% | -38.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -0.69% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -8.97% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 2.03% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и VTSAX
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 3.23% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 10.18% | +31.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 12.86% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 17.46% | +31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.27% | 18.39% | +30.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и VTSAX
PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PCOR and VTSAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (13.56%) compared to VTSAX (3.23%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -63.85% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор