PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOR с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCOR (Procore Technologies, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, PCOR returned -13.42%/yr vs 14.91%/yr for QQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PCOR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOR показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

PCOR

1 день
1.82%
1 месяц
14.59%
6 месяцев
-32.67%
С начала года
-36.83%
1 год
-37.26%
3 года*
-14.95%
5 лет*
-13.42%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOR
Procore Technologies, Inc.		-36.83%-2.92%8.25%46.71%-41.00%-4.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%23.77%

Correlation

The correlation between PCOR and QQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PCOR and QQQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procore Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PCOR:
PCOR с SPYPCOR с GWREPCOR с NVDAPCOR с UBERPCOR с VOOPCOR с VTSAXPCOR с VONG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PCOR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOR
Ранг доходности на риск PCOR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCORQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.31

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.81

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.05

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

7.20

-8.64

PCOR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOR и QQQ

Максимальная просадка PCOR за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCORQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-82.97%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.88%

-11.96%

-39.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.64%

-22.77%

-33.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.85%

-35.12%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.63%

-6.71%

-49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.24%

-32.65%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

3.39%

+22.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR и QQQ

Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCORQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

7.45%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.37%

15.55%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

18.75%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

22.81%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.27%

22.45%

+26.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR и QQQ

PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCOR
Procore Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PCOR and QQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCOR has higher volatility (13.56%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -63.85% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор