Сравнение GWPFX с MSEQX
GWPFX (American Funds Global Growth Fund Class R-6) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - GWPFX is a Global Equities fund managed by American Funds, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, GWPFX returned 13.55%/yr vs 16.81%/yr for MSEQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWPFX charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности GWPFX и MSEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWPFX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции GWPFX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 13.55% против 16.81% соответственно.
GWPFX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 13.55%
MSEQX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам GWPFX и MSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 8.87% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | -8.36% | 24.78% | 46.65% | 50.36% | -60.18% | -0.00% | 115.60% | 38.25% | 5.38% | 43.91% |
Correlation
The correlation between GWPFX and MSEQX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between GWPFX and MSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWPFX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск
GWPFX
MSEQX
Сравнение GWPFX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWPFX | MSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.03 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -0.06 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWPFX и MSEQX
Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и MSEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWPFX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -69.48% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -27.73% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -32.52% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -69.48% | +35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -69.48% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -19.90% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.90% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 13.43% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPFX и MSEQX
Текущая волатильность для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) составляет 6.36%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWPFX | MSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.31% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 22.33% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 29.25% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 39.86% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 33.86% | +7.79% |
Сравнение комиссий GWPFX и MSEQX
GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPFX и MSEQX
Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 5.28% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.05% | 16.79% | 24.24% | 9.36% | 21.39% | 5.38% | 21.18% | 12.71% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
GWPFX and MSEQX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEQX has higher volatility (10.31%) compared to GWPFX (6.36%). In terms of maximum drawdown, GWPFX dropped -52.51% vs MSEQX's -69.48%.
GWPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWPFX и MSEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор