PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPFX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и MSEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции GWPFX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.71% соответственно.


GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Growth Fund Class R-6

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Сравнение комиссий GWPFX и MSEQX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.


Доходность на риск

GWPFX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPFXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.55

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.01

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.58

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

1.53

+5.13

GWPFX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPFXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между GWPFX и MSEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и MSEQX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и MSEQX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и MSEQX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPFXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-69.48%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-27.73%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-69.48%

+35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-69.48%

+16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-26.02%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-16.88%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

10.55%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и MSEQX

Текущая волатильность для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) составляет 6.57%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPFXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.47%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

22.11%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

33.39%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

39.78%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

33.59%

+8.01%