PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с MEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWPFX с MEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWPFX (American Funds Global Growth Fund Class R-6) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GWPFX returned 21.84%/yr vs 14.66%/yr for MEGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GWPFX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и MEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 14.62%.

GWPFX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.86%
1 год
26.62%
3 года*
21.84%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.26%

MEGI

1 день
0.60%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.44%
1 год
17.98%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWPFX и MEGI

2026 (YTD)20252024202320222021
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		10.53%20.46%20.08%28.78%-26.99%0.54%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		14.62%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%

Correlation

The correlation between GWPFX and MEGI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.45

The correlation between GWPFX and MEGI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с GFFFXGWPFX с FGIAXGWPFX с SGMAXGWPFX с GWOAXGWPFX с VMVFX
Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с ASGIMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с PIPAX

Доходность на риск

GWPFX vs. MEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c MEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXMEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.28

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.90

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.90

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

4.71

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. MEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MEGI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXMEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и MEGI

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и MEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWPFXMEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-39.48%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.52%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-22.53%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.06%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.64%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.83%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и MEGI

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеют волатильность 3.94% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWPFXMEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.15%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.06%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

19.86%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

19.86%

+21.77%

Сравнение комиссий GWPFX и MEGI

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и MEGI

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MEGI в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		5.20%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.92%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWPFX and MEGI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWPFX has higher volatility (3.94%) compared to MEGI (3.93%). In terms of maximum drawdown, GWPFX dropped -52.51% vs MEGI's -39.48%.

GWPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWPFX и MEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор