PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPFX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.78% соответственно.


GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Growth Fund Class R-6

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий GWPFX и FGIAX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

GWPFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPFXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.30

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.73

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

12.62

-5.95

GWPFX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPFXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между GWPFX и FGIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и FGIAX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и FGIAX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPFXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-49.35%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.29%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-21.08%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-38.02%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-3.06%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.22%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и FGIAX

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPFXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.15%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.07%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

12.28%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

13.08%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

15.17%

+26.43%