PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с GLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPFX с GLQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Clough Global Equity Fund (GLQ).

GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и GLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и GLQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
GLQ
Clough Global Equity Fund		1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%32.83%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GLQ с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции GLQ по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.10% соответственно.

GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

Clough Global Equity Fund

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с MEGIGWPFX с FGIAXGWPFX с AMCPXGWPFX с ANCFXGWPFX с AMECXGWPFX с AIVSX
Часто сравнивают с GLQ:
GLQ с GLOGLQ с BPGSXGLQ с MEGIGLQ с GLVGLQ с VGPMXGLQ с FMIEXGLQ с GCCHX

Сравнение комиссий GWPFX и GLQ

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLQ в 0.03%.

GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
GLQ
Clough Global Equity Fund

Доходность на риск

GWPFX vs. GLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c GLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXGLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.71

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

11.53

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. GLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и GLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXGLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между GWPFX и GLQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и GLQ

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности GLQ в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
GLQ
Clough Global Equity Fund		10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и GLQ

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что меньше максимальной просадки GLQ в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и GLQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPFXGLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-64.45%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.58%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-57.47%

+23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-57.47%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-18.02%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-17.36%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и GLQ

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Clough Global Equity Fund (GLQ) имеют волатильность 6.57% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPFXGLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.74%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.39%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.89%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.58%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.60%

21.95%

+19.65%