Сравнение GWPFX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPFX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPFX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | -5.63% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPFX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 5.74% соответственно.
GWPFX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.85%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPFX и GAOAX
GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GWPFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GWPFX
GAOAX
Сравнение GWPFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPFX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.10 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 4.47 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GWPFX и GAOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPFX и GAOAX
Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 6.10% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GWPFX и GAOAX
Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -29.02% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.95% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -29.02% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -29.02% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -7.61% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.01% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.20% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPFX и GAOAX
American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPFX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.98% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.55% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 11.53% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.03% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 10.81% | +30.79% |